如何找到這兩個程序的轉換分佈函式？

由此定義的過程的轉換分佈（或密度）功能是什麼？

和

在哪裡, 是一個實數，， 和是標準布朗運動。

我知道這是一個解決問題，但我找不到一個引用的引用，它呈現了派生的詳細步驟。您能提供一些優秀的參考嗎？或者，你能帶來派生嗎？

我們認為第一個，即，， 為了. 然後，

那是，

這裡，是標準正態隨機變數的累積分佈函式。隨後可以通過相對於衍生物來獲得過渡密度函式. 第二個，注意，為,

然後，

那是，

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32390