如何模擬 n 個資產的相關幾何布朗運動？

所以我試圖用給定的相關矩陣模擬幾種貨幣的貨幣走勢。我有每種單獨貨幣的初始價格、漂移和波動率，我想用矩陣之後的相關性來模擬它們對美元的價格。我在 Excel 中執行此操作。我在某處讀到，將獨立 GBM 的向量與相關矩陣的 Cholesky 分解相乘得到所需的結果，但不起作用。

有什麼幫助嗎？

是的，您需要 Cholesky 分解。

您可以在這裡找到總體構想：

http ://www.goddardconsulting.ca/option-pricing-monte-carlo-basket.html

再加上 MATLAB 中的實現：

http ://www.goddardconsulting.ca/matlab-monte-carlo-assetpaths-corr.html

一般來說，程式碼應該易於翻譯。唯一的困難是可以在這裡找到 VBA 程式碼的 Cholesky 分解：http:

//vbadeveloper.net/numericalmethodsvbacholeskydecomposition.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7820