布朗運動
理解幾何布朗運動所需的數學背景
在我能夠理解究竟什麼是適用於股票價格的幾何布朗運動之前，需要哪些數學概念？我的意思是理解 GBM 需要哪些機率、微積分、統計等分支？
“理解”是指獲得直覺的理解。
你需要知道多變數微積分和偏微分方程
如果您了解基本機率和基本程式，則可以編寫一個少於 10 行的 MATLAB 程序來模擬（在離散時間中）幾何布朗運動，從而基本了解 GBM 的工作原理。要了解時間步變為零時會發生什麼，並證明所產生的連續極限的屬性，請參見上面的另一個答案。