布朗運動在金融應用中的局限性是什麼？
那麼從哪裡開始呢？連續性是一件大事，因為它沒有考慮跳躍，高斯假設是另一件大事。然而，更深入地研究它的平穩性是一個巨大的問題，因為它適用於金融時間序列。
但是，從長遠來看，它在模擬方面做得很好。
從這篇論文：
幾何布朗運動模型意味著對數價格的一系列一階差異必須是不相關的。但是對於整個標準普爾 500 指數，從 1962 年 7 月 1 日到 1995 年 12 月 29 日的數十年中每天觀察，實際上在短時間滯後的對數差異中存在很小但具有統計學意義的相關性。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/897