希臘人
假設您買入了 7 月的 ITM 看漲期權並賣出了 8 月的 ATM 看跌期權，我是淨多頭還是空頭？
這是完整的問題，儘管我已將其分解為上面的小問題。
假設您買入了 7 月的 ITM 看漲期權並賣出了 8 月的 ATM 看跌期權。你在這個位置上的增量是多少？一旦你排除了你的三角洲，以下希臘人是什麼：-Gamma -Vega -Rho -Theta
我已經解決了增量。真的與伽瑪苦苦掙扎
淨長。賣出看跌期權和持有看漲期權都是看漲頭寸
您買入看漲期權並賣出看跌期權，兩者都是向上的押注，無論如何您的 delta 都是正數。因此你是淨多頭