Vanna - 任何用於風險或 pnl 歸因目的的實際用途？

Vanna在交易中的實際用途是什麼？

它如何用於 PnL 歸因？

與普通市場幾乎無關，但在為障礙等外來因素定價時確實不容忽視。基本上，如果你不對沖 vega，你很可能會賣出很多便宜的異國情調。

Webb 在“The Sensitivity of Vega”（Derivatives Strategy，11 月（1999 年），第 16-19 頁）中討論了 vanna 和 vomma 的實際相關性。

常用於外匯期權市場，見維基百科

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/925