非標準選項（互換、capfloors 等）的一般“希臘語”是什麼
我知道標準期權的希臘語是什麼：只需對某些參數（如現貨、時間、匯率等）進行導數。
但是，如何計算交換期權和 capfloors 的希臘字母呢？我只能找到有關 delta 的資訊，但是 gamma、vanna、theta、rho 呢？
通過區分波動率，似乎只有 vega 和 volga 可以像通常的希臘一樣直接計算，但其他對我來說沒有多大意義。將不勝感激任何資訊或對其中處理的書籍/論文的參考。
特別棘手的是，該方法顯然將取決於一個人將如何進行風險管理，這對我來說也不明顯。
實際上，現實生活中很少有東西有方便的封閉式計算。
取而代之的是，您為一些異國情調的產品定價，然後將各種投入物（一次一個或幾個）上下調整不同的少量數量，然後重新定價。很少有捷徑可走。（Autodiff有時可能是一種捷徑。）
這篇維基百科文章實際上有一個很好的常用風險措施列表：https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)
在模型驗證和持續的模型性能監控期間，您可以確定哪些風險度量是重要的（或者在合理的大市場波動下可能變得重要）。然後你對它們設置限制並進行大量計算。這裡沒有華麗的數學，只有大量的蠻力自動計算。
編輯：感謝 KermittFrog 提醒不同的風險措施可用於不同的目的。這是一個實際上涉及一些數學的範例。假設你用 ED 期貨對沖利率風險，直到 10 年，IR 掉期在 10 年後。您從對沖工具擬合您的 IR 曲線。您碰撞每個儀器並重新擬合 IR 曲線。您在每條上升的 IR 曲線下重新定價您投資組合中的每種工具。由此產生的敏感性告訴您需要在投資組合中添加哪些對沖工具的概念，以平抑 IR 風險。但進一步假設您希望查看 1 到 10 年對 IR 掉期利率的敏感性，以監控市場風險限制。由於您不使用這些掉期利率來擬合您的 IR 曲線，因此您不能只是擾亂它們。
至於書的問題，我應該提到Carol Alexandar教授的4卷市場風險分析，這可能是矯枉過正。在萊昂納多·馬羅尼 (Leonardo Marroni) 和艾琳·佩爾多莫 (Irene Perdomo) 的第 7-9 章中，也討論了希臘人對異國情調的選擇。定價和對沖金融衍生品：從業者指南。
如果問題是如何定義希臘人的利率期權，那麼它是從股票期權的基本概念中相對簡單的概念擴展。它們被定義為對期權定價的輸入的敏感性。任何一本像樣的利率衍生品書籍（比如在亞馬遜上搜尋利率模型）都應該詳細介紹它。由於利率模型的輸入基本上是多維的，因為整個利率曲線都是一個輸入。所以希臘人變得多維。通常將 delta 視為一個向量（對利率曲線中每個遠期利率的敏感性），Gamma 是一個矩陣等。然後使用各種聚合使它們更容易被人類理解，例如可以對 delta 求和提出一個“平行”的三角洲等。
對於像掉期期權這樣的歐式利率期權，它們被定價為單一利率的期權（例如掉期期權的給定掉期利率），人們可以談論“資產增量”，即期權對該特定比率的變化（與 Black-Scholes delta 非常相似）。同樣，這些應該被視為“基本”分桶增量的聚合。
如果一個問題是否可以為封閉形式的利率模型計算各種希臘字母，由於我提到的固有多維性，這甚至比股票期權更不常見。