ARIMA 預測總是收斂？

我讀了一篇關於華宇預測的文章，我說在我們預測華宇模型之前，必須檢查它的平穩性。

如果模型是平穩的，很明顯預測會收斂到模型的平均值。

然而對於 d>0 的 ARIMA(p,d,q) 或一些非平穩的 ARIMA(p,0,q)，我們必須考慮模型的漂移，這意味著模型在長期內沒有收斂。

那麼，如果我們要預測非平穩的ARIMA模型，那麼我們是否必須將模型轉換為平穩並進行預測，然後再將計算出的預測值轉換回原始數據？

（我知道使用 ARIAM 進行長期預測並不是很有用，但這個問題只是為了理解上下文）

文字太多了，所以我截取了螢幕截圖和 Rob Hynman部落格條目的連結：

如果您像這樣制定 ARIMA 模型：

然後你會得到這些長期預測：

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21195