建模
預測投注交易所的價格變動
在投注交易所，賽跑者的價格（以小數表示的事件發生的機率，1/（事件發生的百分比）在相關事件開始之前可能會經歷很大的波動。因為關於事件的資訊很少問題實際上在它開始之前就發生了變化 價格的變動必須取決於純粹的市場力量。在事件開始前的幾分鐘內尤其如此。一個典型的例子是馬開始前十分鐘賽狗比賽開始後或兩分鐘。
可以實時監控市場（包括目前可用的最佳返還和下注價格，以及可以返還或下注的金額）。鑑於所有這些，量化金融中的哪些工具最適合用來預測跑步者賠率的即時變動？與價格變動的預測模型一樣，您可以像在普通證券交易所一樣在博彩交易所進行交易。
您是否研究過“噪音交易者”模型？這似乎是一個主要是噪音的市場。一些更好的人可能有一些關於誰可能獲勝的資訊或真正的知識，但肯定沒有像股票市場那樣有很多人真正了解他們交易的公司的來龍去脈。
經典模型是 Pete Kyle 的，它應該會給你一些直覺，雖然我不認為這裡有“流動性”交易者——只是噪音和知情。這個模型不是很適用，但結論應該可以幫助你發展你的圖片，你可能會在 SSRN.com 上找到很多工作論文，這些論文以你可以使用的方式應用了這個模型……
我找到了Kyle 論文，但它是 Econometrica，所以介紹可能有點密集。這個教科書章節可能是一個更好的介紹，看看它是否是你想要追求的東西。
活動開始的波動性增加肯定是由於訂單流量的增加。有一些論文專門講“預測市場”，實際應用的就是做市，我懷疑一般是交易所開市時自己做的虧本操作。鑑於短期和小範圍，您可能希望關注市場微觀結構和高頻交易。