建模
量化房地產投資金融
我想知道是否有量化金融在房地產投資中的應用？具體來說，我想知道考慮價格、平均租金、稅收、利率等因素的小型社區（甚至單棟房屋）定價模型。初步的Google搜尋顯示了一些基本模型，例如幾何布朗運動. 量化金融方法對房地產定價可能沒有那麼有用，有充分的理由嗎？
量化金融是關於以更具流動性的資產來尋找非流動性資產的價格。
因此，如果您擁有流動性較小的房屋價格數據，您應該能夠對流動性較差的大型房屋做出合理的猜測。
這基本上是一直在做的事情——複製複雜的衍生品以增加流動性資產。
我不會擔心布朗運動，現在更多地考慮回歸線。
事實上，至少有一種應用，即在返還定價中。最簡單的歸還情況是沒有地租，並且專有所有權（包括出售或出租財產的權利）被推遲到未來某個日期。
實際上，這意味著在歸還日期之前放棄該財產的任何收入。關於如何定價存在一些爭議，而且奇怪的是，現場折扣是由專家證人和法官設定的。Google“Sportelli 判斷”以獲得洞察力。
邏輯表明，費率應由預期放棄租金的現值決定。比聽起來更困難，因為必須考慮“空置”（房產不出租的時期）和預期折舊。短期租金實際上是一種浮動利率，可以在法律許可的情況下定期重置，而租賃（與返還相反）有效地固定了長期租金價值，類似於我們固定利率的方式。
請注意，與遠期不同，返還以現金結算，而不是延期結算，因此一切都是現值。