引導
我如何使用引導程序測試策略的夏普比率的重要性
我如何測試一個策略的夏普比率的重要性是否與另一個策略有什麼不同？我如何從中獲得p值？
假設檢驗中的 H0 應該是多少？
我的教授暗示我需要引導程序
“它是合規的”，因為交易策略的表現將取決於最有可能序列相關的數據。
因此，您想研究時間序列的引導方法，例如塊引導或狂野引導。
另一種方法是研究“隨機投資組合”或其近似值。基本思想是測試你的投資組合相對於簡單基準的表現有多好。