根據 Excel 中的 BBG 數據獲取夏普比率和波動率以實現自動化的最佳方法

對於 中的股票投資組合PRTU，我想從彭博社提取每年或 1、3、5 年的夏普比率和歷史波動率。到目前為止，我一直在使用BBG V3COM API 包裝器來提取我的投資組合的歷史價格和表現。現在我想添加風險措施並將其實施到我現有的自動化程序中。

獲得我上面提到的風險措施的最佳方法是什麼？

我正在考慮根據價格的時間序列自己計算它們（似乎需要做很多工作），或者直接將它們從 BBG 中取出？理想情況下，我想使用包裝器，因為內置的 excel 函式=BDH()無法合併到宏中，正如我之前的一篇文章中所討論的那樣。任何指針表示讚賞！

正如您在上一篇文章中的評論中所建議的那樣，BQL 將是可行的方法，您應該避免使用 BDH。

這是一個簡單的輸入範例，可以為您想要的任何程式碼獲取滾動銳化比率：

let(
#dates=range(2021-01-04, 2021-01-15);
#sharpe1y=rolling(sharpe_ratio(calc_interval=1Y), iterationdates=#dates);
#sharpe3y=rolling(sharpe_ratio(calc_interval=3Y), iterationdates=#dates);
#sharpe5y=rolling(sharpe_ratio(calc_interval=5Y), iterationdates=#dates);
)
get(#sharpe1y, #sharpe3y, #sharpe5y)
for("IBM US Equity")

在 excel 中，只需將=BQL(x)x 作為上面的字元串執行，您就會得到類似的結果。

添加標準偏差也不應該太難。

如果選擇 python，您也可以使用 Bloomberg 的 BQNT 環境。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/60560