彭博 Libor 利率

我使用命令在 excel 中載入來自 Bloomberg 的掉期利率數據

=BDH(Ticker,"Px Last",Start_Date,End_Date,"Dts",FALSE)

我使用的股票程式碼是“USSW1 貨幣”、“EUSA1 貨幣”、“BPSW1 貨幣”等……

首先，我想知道這個“貨幣”關鍵字代表什麼。然後因為我也對 LIBOR 利率感興趣，所以我想知道我是否必須將這個“貨幣”關鍵字添加到“US0001W”、“US0001M”中。

請注意，我沒有直接訪問彭博社的權限，所以我首先需要有一個合適的模板。謝謝。

對於掉期，使用“ Curncy ”關鍵字是正確的，對於期貨，它是“ Comdty ”關鍵字。

例如：USSW1 貨幣 0,4455 - 0,4475 - 0,4495

但是，對於 Libor 等貨幣市場利率，您希望使用“指數”。

例如：

US00O/N 指數 PX_LAST - 0,1164

US0006M 指數 PX_LAST - 0,3623

希望這會有所幫助。

我注意到 OP 提到他/她不能直接訪問彭博社，所以即使這不能直接回答我想補充的問題，LIBOR 可以從名為“FRED”的聖路易斯聯邦儲備系統下載http://research.stlouisfed.org/fred2/release?rid=253雖然延遲了幾個工作日。自 LIBOR 操縱醜聞以來，對 LIBOR 的監督已移交給 ICE 交易所，他們為“實時” LIBOR 收取可觀的費用。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16087