彭博
來自彭博的歐元隱含遠期匯率
有人知道彭博在彭博頁面 EURI3M 上發布的歐元遠期隱含 3 個月利率嗎？
第一個問題：這是從一些無風險零利率曲線計算（隱含）的前向曲線的利率。正確的？第二個問題：假設第一個問題是正確的，彭博使用什麼無風險工具來建構隱含遠期曲線的零利率曲線？可能的答案是 LIBOR、利率掉期……
該報價基於外匯報價，以實現您給定匯率的外匯平價。要了解它是如何工作的，您可以訪問使用相同原理的 {FXFA}。如果您在 FXFA 上尋求幫助，您可以檢查模型以及所有計算。
他們使用利率平價，假設他們正在支持美元或歐元的隱含利率。對於美元和歐元，他們正在使用 OIS 掉期。因此，對於美國來說，3M OIS 掉期的程式碼是 USSOC 貨幣，而對於歐元，3M OIS 掉期的程式碼是 EUSWEC 貨幣。BBG 上還有許多其他 OIS 掉期期限。我相信 BBG 將根據所請求貨幣的慣例報告隱含匯率。