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OHLC 與 VWAP 相比有哪些優點/缺點？
我想問很多人可能很明顯的事情，但找不到一個好的答案。
在很多很多地方，我都會看到OHLC數據以及 OHLC 分析工具。
正如我在計算中逐步推斷的那樣，我認為成交量加權平均價格 (VWAP) 是更好的選擇。我將 OHLC 視為價格的有損壓縮，而將 VWAP 視為價格資訊的無損壓縮。
我了解 OHLC 對 CPU/記憶體的處理速度更快，但使用 OHLC 和 VWAP 的其他優點/缺點是什麼？
兩者都用於聚合分時數據，但它們的用途非常不同。OHLC 通常用於視覺化價格變動，而 VWAP 通常是算法訂單中的目標價格。也就是說，資產管理者可能希望通過向算法執行服務送出訂單來滿足 VWAP。然後，資產經理將全天在其螢幕上看到 OHLC 條形圖。
你在這裡比較蘋果和橘子。OHLC 是表示壓縮數據的概念，這 4 個數據點表示在特定時間範圍內遍歷的開始、結束和極端價格（或任何其他指標）。
VWAP 是一個結合交易量來表達價格的概念。它與時間壓縮無關。事實上，您可以在交易日的任何毫秒內獲得 VWAP 的值。
兩個完全不相關的概念。如果您願意，我很樂意深入研究每個主題，但您首先應該真正區分彼此。