微觀經濟學

尋找子博弈完美均衡

  • May 19, 2018

問題的主要部分如下

在此處輸入圖像描述

(如果你看不懂,我可以馬上寫)

我的問題是如何為這兩種情況找到子博弈完美納什均衡 $ \bar{g_2}\ge \bar{g_1} $ 和 $ \bar{g_2}< \bar{g_1} $

我的嘗試是

對於公司 2

$$ max [f_2(G)-c_2(g_2)] $$ $$ max [\beta ln(g_1+g_2)-g_2] $$ 通過 FOC

$$ \beta / (g_1+g_2)- 1=0 $$ $$ g_2=\beta -g_1 $$ 對於公司 1

$$ max [f_2(G)-c_2(g_2)] $$ $$ max [\theta ln(g_1+\beta -g_1)-g_1] $$ 我無法獲得 FOC $ g_1 $

在這一點上,我被困住了。我該如何進行此解決方案?

我還有一個問題

對於同一個問題,我假設以下部分

在此處輸入圖像描述

再次,我需要找到這個博弈的子博弈完美納什均衡,其中參與者 1 貢獻了正數量的公共產品。?

抱歉,我不能完全完成這部分。任何幫助將不勝感激。

由於我無法理解 SPE 的此類問題,所以我問了很多時間。謝謝。

首先驗證 $ \overline{g}_1 = \theta $ 和 $ \overline{g}_2 = \beta $ . 我們現在將為所有可能的值找到子博弈完美平衡 $ (\theta, \beta) $ 令人滿意的 $ \theta > \beta> 1 $ .

為此,我們首先將玩家 2 的收益最大化,以考慮給定玩家 1 的貢獻:

$$ \begin{eqnarray*} \max_{g_2 \geq 0} & \ \beta\ln (g_1+g_2)- g_2 \end{eqnarray*} $$ 我們得到了作為參與者 1 貢獻函式的參與者 2 的最佳響應策略:

$$ \begin{eqnarray*} g_2 = \max(\beta - g_1, 0) \end{eqnarray*} $$ 接下來,以給定玩家 2 的策略解決玩家 1 的收益最大化問題

$$ \begin{eqnarray*} \max_{g_1 \geq 0} & \ \theta\ln (g_1+g_2)- g_1 \ \text{s.t.} & \ g_2 = \max(\beta - g_1, 0)\end{eqnarray*} $$ 我們得到

$$ \begin{eqnarray*} g_1^* = \begin{cases} 0 & \text{if } \theta < e\beta \ \theta & \text{if } \theta \geq e\beta\end{cases} \end{eqnarray*} $$ 因此,參與者 2 在子博弈完美結果中的貢獻為

$$ \begin{eqnarray*} g_2^* = \begin{cases} \beta & \text{if } \theta < e\beta \ 0 & \text{if } \theta \geq e\beta\end{cases} \end{eqnarray*} $$ 對於下一個,玩家 2 的成本是

$$ \begin{eqnarray*} c_2(g_2) = \begin{cases} g_2 & \text{if } g_1 \geq \overline{g}_1 = \theta \ \lambda g_2 & \text{if } g_1 < \overline{g}_1 = \theta\end{cases} \end{eqnarray*} $$ 首先驗證在這種情況下 $ \overline{g}_1 = \theta $ 和 $ \overline{g}_2 = \dfrac{\beta}{\lambda} $ . 我們現在將為所有可能的值找到子博弈完美平衡 $ (\theta, \beta, \lambda) $ 令人滿意的 $ 1 <\theta \leq \dfrac{\beta}{\lambda} < \beta $ .

為此,我們首先將玩家 2 的收益最大化,以考慮給定玩家 1 的貢獻:

$$ \begin{eqnarray*} \max_{g_2 \geq 0} & \ \beta\ln (g_1+g_2)- c_2(g_2) \end{eqnarray*} $$ 我們得到了作為參與者 1 貢獻函式的參與者 2 的最佳響應策略:

$$ \begin{eqnarray*} g_2 = \begin{cases} \dfrac{\beta}{\lambda} - g_1 & \text{if } g_1 < \overline{g}_1 = \theta \ \max\left({\beta} - g_1, 0\right) & \text{if } g_1 \geq \overline{g}_1 = \theta \end{cases} \end{eqnarray*} $$ 接下來,以給定玩家 2 的策略解決玩家 1 的收益最大化問題

$$ \begin{eqnarray*} \max_{g_1 \geq 0} & \ \theta\ln (g_1+g_2)- g_1 \ \text{s.t.} & \ g_2 = \begin{cases} \dfrac{\beta}{\lambda} - g_1 & \text{if } g_1 < \overline{g}_1 = \theta \ \max\left({\beta} - g_1, 0\right) & \text{if } g_1 \geq \overline{g}_1 = \theta \end{cases}\end{eqnarray*} $$ 我們得到

$$ \begin{eqnarray*} g_1^* = \begin{cases} 0 & \text{if } \lambda < e \ \theta & \text{if } \lambda \geq e\end{cases} \end{eqnarray*} $$ 因此,參與者 2 在子博弈完美結果中的貢獻為

$$ \begin{eqnarray*} g_2^* = \begin{cases} \dfrac{\beta}{\lambda} & \text{if } \lambda < e \ \beta - \theta & \text{if } \lambda \geq e\end{cases} \end{eqnarray*} $$

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/22019