知情交易者確實知道彼此之間私人已知信號的橫截面

我有以下私人已知信號的設置，我試圖理解一個假設。在這裡，我引用設置。

考慮兩個由 $ i={1,2} $ 每個人都觀察到一些私人雜訊信號，即 $$ \begin{align}s_i=\tilde{v}+\tilde{u_{i}}\end{align} $$ 在哪裡 $ (\tilde{v},\tilde{u_{i}}) $ 同分佈，有 $ \tilde{v}\sim N(v,\sigma_{v}^2) $ 代表風險資產的收益和 $ \tilde{u_{i}}\sim N(0,\sigma_{u_{i}}^2) $ 表示每個私人已知信號的誤差項。此外，它認為 $ \sigma_{(u_1,u_2)}\neq 0 $ 和 $ \sigma_{(v,u_1)}=0=\sigma_{(v,u_2)} $ .

在上述設置之後，我試圖理解的假設如下：

``每個知情的代理人都知道其他代理人觀察到的私人已知雜訊信號的橫截面分佈。” 同樣在市場上，也有不知情的交易者等。這是否意味著，事實上他們確切地知道彼此的信號觀察還是我抓錯了？

是的，這個假設只是意味著每個知情的代理都知道信號來自的真實分佈（即粗略地說，他們知道定義它們的參數）。

術語“橫截面分佈”來自通常的解釋，即實際上不是字面上有 2 個代理，而是有 2 種類型的連續代理。如果是這樣，由於大數定律，信號在任何時間點的經驗分佈將等於信號的理論分佈。因此，知道橫截面分佈與知道理論分佈是一樣的。由於這些分佈是正態的，後者與知道其他（類型）代理的信號的均值和變異數完全對應。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/39010