E 有區別嗎和|X和|Xe|x=0 和 E電子|d=1和|d=1e|d=1-和電子|d=0和|d=0e|d=0在回歸中的連續與離散情況下？

在離散的情況下，如果assignemt是隨機的，那麼我可以表達E

$$ y|d=1 $$-和$$ y|d=0 $$= B + E$$ e|d=1 $$-和$$ e|d=0 $$，其中兩個組的誤差期望相同並且為零。我感到困惑的是線性回歸/連續變數，我們說這個條件用 E 表示$$ e|x $$=0，我很難看出它們是如何相同的。它與說 E 不一樣$$ e|d $$=0，對吧？ 如果我取 E 的偏導數

$$ y|x $$wrt x，我得到 B+ dE$$ e|x $$/dx。如果沒有 E，我不能讓最後一個學期為零$$ e|x $$=0？是 E$$ e|x1,x2 $$=E$$ e|x2 $$和 E 一樣的東西$$ e|x $$=0

很不清楚你在問什麼。但在大多數回歸中，假設誤差項（我假設“e”是誤差項）對於 x 的所有值都是獨立同分佈的。特別是在離散情況下 $ E[\epsilon|d=1]=E[\epsilon|d=0] $ , 但這可以概括為 $ E[\epsilon|x]=E[\epsilon|x’] $ 對全部 $ x, x’ $ . 現在，如果您的回歸還包括一個常數項，則不失一般性假設 $ \epsilon $ （對於 x 的所有值都相同）等於零。因此，假設的重要性 $ E[\epsilon|x]=0 $ 與其說是“等於零”部分，不如說是所有 x 值都相同的事實。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/30023