如果我的 IV 模型中的控制項與我的儀器相關聯，這意味著什麼？

如果我的控制項與我的儀器相關，我正在尋求了解這對我的 2SLS IV 模型意味著什麼（這樣當我向我的模型添加與 Y 正相關的其他控制項時，我的儀器上的係數會下降）。

• 得出我的儀器“無效”的結論是否正確？
• 還是我的儀器仍然有效，這是正常的？

我很難找到答案。謝謝！

…我的 IV 模型中的控制項與我的儀器相關聯？

控制項應該在您的模型中，因為它們與您的儀器相關。在外生條件下 $ cov(z, \epsilon) = 0 $ 對於樂器， $ \epsilon $ 是控制其他變數後的誤差項。如果沒有控制，這種情況可能不會成立。

考慮一個簡單的情況，其中 $ z = x $ ，即回歸量 $ x $ 是外生的，是它自己的工具。然後控制被包含在回歸中，因為它們與 $ x $ . 省略控制會導致省略變數偏差。

在一般 IV 設置中包含控制的考慮因素與基本回歸設置沒有什麼不同——例如，諸如遺漏變數偏差/多重共線性（如 @1muflon1 所述）/壞控制/等問題。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/40299