R，性能分析，如何用非連續數據繪製連續線？

在 R 中，使用性能分析包，我試圖繪製來自 XTS 對象的多個累積資產回報。問題是我錯過了一些資產回報中的一些數據，因此給出的圖表來自：

chart.CumReturns(XTS_DR_ALL

$$ , c(1,2,5) $$, fortune.index = TRUE, main = “月度表現，重新基於 100，自成立以來”, legend.loc=“topleft”, )

…繪製非連續曲線，這些曲線不容易視覺化…

我可以做些什麼來繪製我錯過數據的資產回報的連續線嗎？最好的，喬。

我認為您的問題涉及一個更大的問題：如何將金融時間序列的表現與缺失數據進行比較？這種情況確實很常見，您缺少某些產品的值（出於多種原因），因此您需要一個通用策略。

幾點觀察：

1. 圖表之所以如此，是有原因的：該系列中缺少回報，只是假裝沒有回報是沒有幫助的。所以圖表是正確的，最好不要提供一些論據impute = TRUE來彌補一些插值回報。如果您想這樣做，您應該在基礎數據中進行，而不是在圖表功能中進行。
2. 如果您的目標是比較兩種產品的性能，那麼一種方法是忽略缺失值……但要小心：不要忽略退貨，忽略價格！為什麼？因為如果您損失了一些價格，那麼兩者之間的回報仍然是正確的，而失去回報則不然！
3. 因此，您要做的是首先合併兩個價格系列以獲取您擁有完整數據的日期（在數據庫術語中為“完全外部聯接”），然後將它們轉換為回報。

在 R 中，您可以執行以下操作：

ROC(merge(Prices_1, Prices_2, all = FALSE))

如果您想使用更複雜的方法（包含所有註意事項），則有一個 R 包，專門用於估算時間序列數據中的缺失值（但我還沒有嘗試過）：

imputeTS: Time Series Missing Value Imputation

你可以在這裡找到一個介紹性的小插曲：

imputeTS: Time Series Missing Value Imputation in R

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/33658