使用國家/地區的差異差異：是否有必要按國家/地區進行分群？

我有一個關於差異差異 (DD) 研究的問題。如果我想使用 DD 方法比較在三個不同國家/地區以不同方式實施的政策 - 因此是三個不同的治療組 - 是否有必要按國家/地區（而不是例如按行業）對標準誤差進行分群？

根據我的理解，這將使 DD 方法幾乎不可能，因為集群的數量不夠多（例如，不高於 42 或評估者在實踐中使用的任何經驗法則）。換句話說，所有比較 2 或 3 個不同國家（或州）之間政策效果的 DD 研究都是無效的。

您應該在您認為發生自相關或異變異數的級別上進行分群。

如果您在給定級別沒有足夠的集群，例如，如果您認為上述問題發生在國家級別但您只有 3 個國家，那麼您是正確的，您不應該使用根據經驗法則的集群標準錯誤至少需要大約 40 個集群才能正確估計。然而，聚集誤差並不是唯一的誤差調整類型。例如，您可以使用 Newey-West 錯誤或自舉錯誤來代替聚集錯誤（當然，這些也有自己的優點和缺點）。上述只是範例，也存在其他調整誤差的方法。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/36198