股票交易量是否包括在盤前/盤後交易的股票？

我正在開發一個程序，該程序可以查找一天中所有交易的摘要數據。但是，由於某種原因，如果我在市場時段（9:30 -> 16:00，紐約 SE 時間）將所有交易量相加，總交易量明顯低於我能找到的官方值（例如在此頁面中） ：https ://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda/historical ）。

那麼，上面頁面中的交易量值是否包括在市場交易時間之前/之後交易的股票？

編輯：我使用來自這裡的數據（https://www.nyse.com/market-data/historical/daily-taq），目前“下載範例數據”不起作用。為了計算交易量，我循環遍歷 TRADE 文件中的所有行，解析時間戳，然後如果時間戳在 9:30 -> 16:00 之內，則添加交易量

**編輯 2：**有一種交易稱為“交叉交易”。顯然，官方的交易量計算包括前/後市場數據，但不包括具體的此類交易

好的，我剛剛發現瞭如何在 NYSE EOD TAQ 數據集中計算交易量。

交易量包括所有時間（包括市場之前/之後）。但是，某些特定的 TRADE 消息（例如開盤/收盤）與正常消息重複，導致它們被計算兩次。

**摘要：**將所有交易量相加，然後減去打開/關閉消息的數量。此答案特定於 NYSE EOD TAQ 數據集。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/69043