打鉤
將價格四捨五入到刻度大小
我有一個關於將價格四捨五入到刻度大小的問題。假設下面有價格變動表。價格 1001、1002 … 1004 的刻度大小是多少？換句話說，如何處理介於第一級上限和下級下限之間的價格？
range tick 0 - 50 1 51 - 1000 5 1005 - 1000000 10編輯：刻度表是我自己根據交易所規範創建的。
50 or less: 1 Over 50 up to 1,000: 5 Over 1,000: 10
該交易所規範暗示沒有 1001、1002、…、1009 的合法價格。1000 之後的下一個可用價格僅為 1010。
如果您的定價引擎確定一個公允價值，例如 1005，那麼您的應用程序將需要應用一些舍入邏輯。例如，您總是可以從內部價格四捨五入，或者您可以簡單地四捨五入到任一方向最近的報價。
只要您遵守交換規範，您就會很好。但請記住，雖然四捨五入的價格可以很好地將您的報價投放市場，但您使用估值價格與四捨五入/報價的距離有多遠的資訊至關重要。這就是為什麼您會看到大多數報價引擎，特別是在上市期權市場中，以一個頻率在兩個價格水平之間來回翻轉，而在其他時間又在另一個價格水平之間來回翻轉。他們這樣做是因為他們的估值價格與四捨五入的價格相差多遠，尤其是作為其他訂單簿內在函式的函式，例如發布的交易量、其他人完成的交易……我想說的是一個四捨五入的邏輯就是，有不同的方法來確定你進入市場的報價。請記住，您很可能需要支付一定的修改/取消費用，不同的等級適用於不同類型的市場參與者，以及您修改/取消的頻率。所以，四捨五入是一回事，無論你嚴格把四捨五入的價格看作是你要報價的價格完全不同，你的估值模型和四捨五入算法可能會在很短的時間內多次改變四捨五入的價格，當有新資訊以高頻率出現。