（主動/被動）投資組合優化的目前行業標準

通過線上閱讀多篇研究論文。我意識到目前的投資組合優化（行業標準）涉及建構因子模型、執行（條件）風險價值優化、（共變異數矩陣收縮）甚至穩健的投資組合優化和（即使很少有人引用，當不同的儀器有不同的開始日期）。但是資訊真的很分散，我想知道是否有人可以提出一些目前最​​先進的投資組合管理/主動投資組合管理（交易信號）方法的列表，我可以閱讀這些方法來了解更多，以實現狀態的目標我自己的藝術方法。

這是任何投資管理教科書中的重要章節。大多數基金經理也執行得很差。

• 風險因素投資：

  • 公司的微觀因素
  • 行業、行業或指數的宏觀因素
  • 價格因素，例如動量、權重、市值和其他價格信號

• 資產配置風險/回報投資決策：

  • var-covar
  • 預期短缺
  • 曾是
  • ETC

• 投資組合建設：

  • 回報選擇：例如浮動或固定利率債券+資產互換
  • 資產負債決策：e.g2. AAA 4% 2067 年 7 月或 AAA 4.25% 2067 年 8 月
  • 其他特質

• 宏觀經濟投資主題（時變投資的阿爾法），本質上是對沖基金：

  • 多資產（SL GARS、AI AIMS）
  • 全球宏觀基金
  • 貨幣基金
  • 統計套利

很多時候，專業投資將投資於在這些子專業中的每一個都有經驗的基金。通常不會期望基金同時交易動量策略和行業信貸。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/38922