優化投資組合的風險回報

一年多來，我收集了 15 家公司的股票價格。我計算了平均值、年度揮發量和相關矩陣。

我被要求找到每隻股票的最佳權重，要求回報率為 10%，我必須盡量減少差異。我解決了這個問題。

然而，我被要求找到合適的權重來優化投資組合的風險回報。

作為一名學生，我沒有意識到問題的不同之處。謝謝您的幫助。

你的講師幾乎肯定要的是“max-Sharpe”作品集。

請參閱下面的公式。從本質上講，它使邊際貢獻對回報/邊際貢獻對交易量相等，因此從任何權重中增加或減少都不會改變投資組合的預期回報/預期交易量。

Markowitz 投資組合理論中切線（最大夏普比率）投資組合的推導？

希望這會有所幫助，W

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/51793