給定夏普比率的投資組合分配

如果有兩個夏普比率分別為 1.2 和 0.5 的投資組合，那麼分配的基本原理是什麼？

如果投資組合之間的相關性為：

$ a. 0 $

$ b. 0.8 $

$ c.-0.8 $

我看到在 c 案例中有多樣化的好處，但是有沒有辦法在沒有更多資訊的情況下決定權重？

通過 Markowitz 投資組合，您可以實現的最佳夏普是

$$ \sqrt{\frac{1}{1-\rho^2} \left( 1.2^2 - 2 \rho (1.2) (0.5) + 0.5^2 \right)}. $$ 最優投資組合是 $$ \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} 1 & -\rho \ -\rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.2\ 0.5 \end{bmatrix}, $$ 在哪裡 $ \rho $ 是資產的相關性。 你可以做剩下的數學。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39871