投資組合優化
20個貨幣對的投資組合計算
我試圖找到一種方法來計算基於 2 個屬性的優化的 n 個貨幣對籃子。
假設我有 50 對 * 2（長/短）= 100 個可能的項目。一個籃子有 2 個要優化的屬性：相關性和屬性 X。我想要一個優化的籃子，可配置： - 所有項目之間的最大相關性 - 最小 X - 最小籃子大小（如 10 或 20）
計算每個組合會導致太多組合，所以我需要一些其他策略來解決這個問題。
到目前為止，我想出了這個：
- 從一個包含所有 60 件物品的籃子開始。
- 然後遍歷所有項目，並為每個項目計算排除該項目的籃子。
- 然後保留符合要求的“最佳”籃子。
- 重複直到達到最小籃子尺寸。
如何確定哪個最好？也許使用一個包含相關性和 X 的值？然後我希望能夠配置相關性和 X 的重要性/權重。
也許你知道更好的方法？
謝謝你！
首先，我認為您需要量化單個得分函式 - 例如相關性和 X 的組合，這樣您就可以對具有某些相關性和 X 值的解決方案 A 與具有不同相關性和 X 的某些解決方案 B 進行排名。
可能有更直接的方法可以找到具有特定屬性的籃子；例如，通過首先通過 PCA 分解可用工具的敏感性，然後從現在正交的組件重建投資組合，可以找到最接近某些特定敏感性的籃子（即某些工具的套期保值）。
此外，項目之間相關性最大的籃子只是一籃子 1 東西（或者如果你強制它是 10 東西，數量為 1、0、0、0、0、0、0、0、0、0… ）。