投資組合優化
數學學生學習資產定價的教科書或線上課程
我剛剛獲得數學和統計學學士學位，並將攻讀數學金融碩士學位。我沒有學過任何金融課程，想自學資產定價。我看到很多人推薦 Cochrane 的資產定價。哪些教科書和線上課程讓我為閱讀 Cochrane 的《資產定價》做好準備？
你不能比 Cochrane 做得更好。他的講座可以從這裡開始：https ://www.youtube.com/playlist?list=PLAXSVuGaw0KxTEN_cy-RCuEzzRdnF_xtx
讓我們知道怎麼回事。
對於實證工作，我強烈推薦Bali/Engle/Murray (2016)，討論投資組合分類、Fama/MacBeth 回歸和幾個“資本市場異常”，如 Beta、大小、價值、動量、異質波動率等。
所有內容均基於美國 CRISP/Compustat 數據集，在單獨的章節中討論。