提出資產共變異數矩陣的廣泛接受的方法？

問題

在 Markowitz 的現代投資組合理論之後，提出資產共變異數矩陣的廣泛接受的方法是什麼？

問題解釋得更詳細

1. 在引入現代投資組合理論之後，據我所知，出現了許多新的共變異數方法理論。
2. 指數共變異數矩陣和Ledoit-Wolf是這些新方法的兩個例子。
3. 有人可以告訴我共變異數矩陣創建投資組合的最新進展嗎？如果這篇論文有一個用 Python 編寫的 github 程式碼，那將是非常受歡迎的。

用於在均值-變異數投資組合選擇模型中替換樣本共變異數矩陣的多元波動率模型：

1. RiskMetrics 1996 EWMA（指數加權移動平均）共變異數矩陣
2. RiskMetrics 2006 EWMA 共變異數矩陣
3. 多元 DCC-GARCH 共變異數矩陣

• Jon Danielsson “金融風險預測”為R 和 Matlab提供了 EWMA 和 GARCH，現在看起來也像 Python。
• Kevin Sheppard 的Matlab 的 MFE 工具箱和Python 的 Arch 包有 EWMA 和 GARCH。用於 Python 的 RiskMetrics 2006 EWMA 在這裡。

4. Ledoit and Wolf (2003) 基於單因素指數模型的共變異數矩陣：

• Ledoit, O. 和 Wolf, M. (2003)。通過應用投資組合選擇改進了對股票收益共變異數矩陣的估計。實證金融雜誌，10：603-621。
• Matlab程式碼

5. Ledoit and Wolf (2004) 基於單位矩陣的共變異數矩陣：

• Ledoit, O. 和 Wolf, M. (2004)。用於大維共變異數矩陣的條件良好的估計器。多元分析雜誌，88：365-411。
• Matlab程式碼
• Python程式碼（Sci-kit學習包）

如果連結在https://www.econ.uzh.ch/en/people/faculty/wolf/publications.html發生變化，請查看第二作者的出版頁面

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45951