投資組合管理+定量交易的策略+交易+夏普比率
簡單的夏普比率問題相關的交易策略
給定一個價格向量對於一些股票，那麼相應的回報，在第一天被描述
另一方面，讓是財富在一天一些交易算法引起的。然後，我有另一種’回歸“（在某些交易算法）由下式給出
假設沒有無風險利率。我想用年化夏普比率來描述我的交易業績，然後我得到了以下兩種可能性巨大的困惑：
哪一個是正確的年夏普率？任何建議表示讚賞。
首先，你不變異數分裂，但計算夏普比率時的標準偏差。其次，他們都不是錯的，但是是你所交易的資產預計夏普比率，第二個是你的戰略的預期夏普比率。作為一個交易者，你關心後者，但如果你真的擊敗剛剛購買和持有有關文書第一個可以是有趣的。
這意味著，如果要評估您的結果EX POST （發生在他們發生之後），您不會在Sharpe比率計算中輸入**EX Ante （預期）返回，所以您可以計算出返回系列併計算樣本意味著，並類似地與標準偏差. 這為您提供了實現的或前後銳利比率。
為了使其明確地，每個alex C的建議，計算策略和資產的EX後銳利比率可以用來做我在第一段中描述的。