我是否正確計算了我的凱利標準？

我正在查看我在特定時間段內的交易歷史，並進行了 500 筆交易，獲勝率為 82%。我的平均勝利是 $ W $ . 我的平均損失是 $ L $ . 所以我假設凱利標準是正確的：

$$ \frac{0.82 \times (W / L + 1) - 1}{W / L} $$

根據 Skiena（連結第 21 頁）的說法，在勝利全部等於 W 且損失全部等於 L 的情況下，凱利分數是：

$$ f=\frac{pW-qL}{WL}=p/L-q/W $$ 在哪裡 $ q=1-p $ 和 $ p $ 是獲勝的機率。

當輸贏是隨機的，平均 $ W $ 和 $ L $ 分別，我不確定這個公式是否完全合理。但這可能是一個很好的近似值

談到凱利，我一直很喜歡http://www.financialwisdomforum.org/gummy-stuff/kelly-ratio.htm上的解釋。如果您不介意“健談”的風格，在此連結中解釋了凱利的三個版本。第三個版本引入了輸贏的標準差，我覺得很有用。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/36492