關於投資組合建構的最佳書籍？
我是一名金融碩士學生，雖然我了解投資組合建構的基礎知識和理論，但在實際方面，我仍然在苦苦掙扎，即建立一個真實世界的投資組合，使用真實世界的資產，真實世界數據等以及隨之而來的挑戰。我想知道這裡是否有人能夠向我指出一些可以幫助我入門的好書，理想情況下還包括程式應用程序和範例。謝謝。
我可以列出一些非常合理的開始。正如上述評論中所寫，您將無法在書籍和期刊中找到任何“秘方”。但是，您將能夠找到一些業內普遍共享的好主意。
“免費”應用課程：使用 R 進行投資組合優化
香港科技大學 (HKUST) 的 Daniel P. Palomar 教授教授了一門名為R 的投資組合優化課程。該課程非常實用，教您
R（如果您是新手）、常見時間序列分析的基礎知識，當然還有投資組合優化。他已經在他的網頁上提供了他所有的幻燈片和 R 會話（見上面的連結），他的大部分程式碼也嵌入到了他的幻燈片中。這使得重現他在課程中經歷的許多投資組合設置和問題變得容易。一般來說，該課程會教您：
- Markowitz 投資組合框架。
- 強大的投資組合優化。
- 替代風險度量（VaR、下行風險、CVaR）下的投資組合優化。
- 風險平價投資組合。
- 因子模型。
- 布萊克-立特曼模型。
如果您正在尋找非常實用的教材，我相信這將是一個很好的起點。
投資組合管理雜誌
《投資組合管理雜誌》是尋找關於投資組合管理、成本方案、另類投資策略等新思想的重要來源。這些論文通常由業內人士與學術界教授共同撰寫。同樣，許多論文都非常實用，並且包含最少的數學。因此，在完全理解論文和作者方法之前，您有時需要一些背景知識。不過，如果您可以通過您的大學訪問該期刊，那麼您很幸運！
替代閱讀
Marcos M. López de Prado，也是《金融數據科學雜誌》的編輯，最近出版了一本名為《資產管理人的機器學習》的書，詳細介紹了資產管理行業中常見的一些替代程序和陷阱（這本書的結構與他之前的書“金融機器學習進展”相同）。如果您想了解如何將機器學習技術融入資產管理，那麼這可能是一本不錯的書。還沒看，是同事推薦的。您可以隨時查看您當地的圖書館是否有這本書。
我希望這能提供一些見解！