Black-Litterman 範例

我正在努力學習黑垃圾人。我覺得我從 Meucci 的《風險與資產分配》等書籍以及開發該模型的一些早期論文中得到了總體構想。我真正希望看到的是一個簡單的手工詳細範例。假設有 2 或 3 個資產的投資組合。誰能提供這樣的例子或參考？

這是 Morningstar 的指南：“黑人垃圾人模型的分步指南” https://corporate.morningstar.com/ib/documents/MethodologyDocuments/IBBAssociates/BlackLitterman.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16072