投資組合管理書籍推薦

我擁有純數學學士學位，我是運籌學的研究生。我將開設一門關於“投資組合管理”的課程。我正在尋找一些關於該主題的書籍/講義/線上課程推薦，如果可能的話，還有練習和解決方案。（我來自數學背景，所以我更喜歡嚴謹的材料）（這是前5講的內容）；我對金融、經濟或投資組合管理一無所知。謝謝你。

儘管您將您的課程描述為投資組合管理，但您連結到的前 5 節課的內容通常是美國大學投資組合理論第一門入門課程的一部分（在我看來）。投資組合管理將是第二門更高級的課程，有額外的理論，還有額外的行業和實踐考慮。madylin 提到的書籍非常適合投資組合管理，但對於您的課程來說它們可能太先進了。在 CFA 課程中，投資組合理論處於 1 級，投資組合管理處於 3 級。

投資組合理論的常見教科書是Elton、Gruber 等人：現代投資組合理論和投資分析。

這些可能是最常用的：

1. 欽卡里尼和金
2. 格林諾德
3. Qian and Hua
4. Bouchaud、Potters 和 Carol Alexander 的風險書籍的一些子集。

至於課程，更難推薦，因為它更開放。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/43827