計算給定每月回報的夏普和排序比率

假設我有（虛構的）每月回報：

Jan-20 = 5% 
Feb-20 = 7% 
Mar-20 = 50% 
Apr-20 = 4% 
May-20 = -8% 
Jun-20 = 0% 
Jul-20 = -3% 
Aug-20 = 12% 
Sep-20 = 25% 
Oct-20 = 3% 
Nov-20 = 30%

我想計算投資組合年初至今的夏普和索提諾比率。

以下是否正確：

如果我們假設無風險利率為 0.85%，那麼投資組合的算術平均回報率為 11.36%，標準偏差為 16.29%。夏普比率也是如此 = $ \frac{(11.36% - 0.85%)}{16.29%} = 64.52 $ 這個好像太高了。。。

與 Sortino 比率類似，我得到一個看起來高得離譜的數字……

1. 您的銳化率公式是正確的
2. 鑑於該數據集，您的均值和標準差總體上很好

銳化比為 0.64。這意味著，對於您面臨的每個風險單位，您可以獲得 0.64 的回報（超過無風險利率）。您必須考慮到今年（顯然）是一個異常值。

例如，查看數據集的描述性統計數據，由於右側的異常值（50%、30%），它明顯呈正偏態，而您的中位數僅為 5（中位數不受極值影響）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59644