對投資組合的淨敞口感到困惑

我正在嘗試計算投資組合的淨敞口，包括債券、股票、黃金等。

首先，我計算每個產品/品種的淨敞口（多頭頭寸減去空頭頭寸）。

那麼，我只是總結了每一次淨敞口的所有絕對值？

我應該考慮相關矩陣嗎？

太感謝了。

對沖基金一般會有三種頭寸：現金、多頭頭寸和空頭頭寸。

您可以通過將所有多頭頭寸的美元價值相加來找到多頭頭寸的價值 (VLP)。通過將所有空頭頭寸的美元價值相加，您可以找到空頭頭寸的價值（VLS，這將是一個負數）。

那麼總權益定義為 TE = 現金 + VLP - |VLS|

美元淨敞口為 DNE = VLP - |VLS|

美元總敞口 DGE = VLP + |VLS|

淨暴露百分比為 %NE = DNE/TE

總暴露百分比為 %GE = DGE/TE

現金風險為 %CASH = Cash/TE

（總風險為零的基金將是 100% 現金）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42597