投資組合管理

貨幣對沖 3 個月英鎊 libor 期貨

  • September 20, 2021

每個 libor 合約為 500,000 gbp。考慮到每個 gbp/usd 期貨是 62,500 英鎊,我可以通過做空每 libor 8 gbp/usd 期貨來對沖貨幣風險來對沖它嗎?

為什麼你需要對沖全部名義?您的貨幣敞口是通過保證金(如果您以英鎊計價)和 PNL,兩者都沒有名義上的那麼高。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/68017