量化金融中的深度強化學習？
我一直在努力尋找有關深度強化學習在定量風險分析、投資組合管理、算法交易和/或期權定價中的應用的引人入勝的論文。你知道哪些關於這個主題的有趣發現的論文？
只需在 arXiv 或 Google Scholar 中輸入“深度強化學習金融”等關鍵字，或者查看提供大量應用程序和研究方向的頂級研究人員網站，您就可以找到很多好論文。無論如何，這裡有一些我的頭頂：
如果您正在尋找更入門級的論文，這篇碩士論文將分佈式強化學習應用於優化執行問題，並提供了非常罕見和漂亮的程式碼：https ://www.imperial.ac.uk/media/imperial-學院/自然科學學院/數學系/數學金融/TobyWestonSubmission.pdf
如果您想要更全面的近期工作，我喜歡 Cartea & Arribas 的“外國證券的優化執行”，這是機器學習在外匯市場優化交易中的獨特應用：https ://papers.ssrn.com/sol3/論文.cfm?abstract_id=3562251。Rama Cont 和 Justin Sirgnano 早在 2018 年就使用深度學習檢測價格形成的問題寫了一篇簡短的論文：https ://arxiv.org/pdf/1803.06917.pdf 。Charles Lehalle 也有一些有趣的工作，不是深度學習，而是強化學習，你可以在他的Google學術頁面上找到：https ://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j44WqxsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate. 我真的很喜歡 Zhang 等人（2019 年）關於深度學習的這篇論文，也可以預測價格形成——它包含了很多細節，如果你想多看一些，它們包括很多引用：https://ieeexplore .ieee.org/abstract/document/8673598?casa_token=eealOPwLJEEAAAAA:B6eolFGeLCcidoJOLG_VUXPcBnHqKVXeNapUeHzME7A5VlG6g8PEKWjxAtWuQakSlxiMoOnf-g。當您要求進行深度強化學習時，這是 q-learning 在期權定價中的應用（還有更多）：https ://arxiv.org/pdf/1712.04609.pdf 。
您還可以找到較舊但仍然很有趣的論文，例如https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8324237?casa_token=FXpE__5nGKwAAAAA:lgEhAx_r2-2B3My1HgzP8dJshgF2XFM88PyI6dRs23GMwg-sOl-P3NcJSuKV01_oaqKM9pPSYg將深度強化學習應用於加密交易：上次閱讀時有錯別字。
我從事算法交易多年。該行業不使用 RL（或深度 RL）。