FI 投資組合的多元化投資指標

什麼是獎勵投資組合中多樣化的良好投資指標。假設我們有一個固定收益領域，並且更喜歡穩定貨幣、中等收益率和中等期限。我們強調的價差 var covar 矩陣表明，我們在每種貨幣和固定收益類別之間都有相關因子。

一個簡單的指標是相關性的加權投資組合 可能是 HHI Herfindahl 指數權重

這是在 Solvency II 的背景下，但適用範圍更廣。有什麼建議或解決方​​案嗎？

這不僅適用於金融機構，還適用於多資產類別 (MAC)。您可以使用線性 MAC 因子模型來計算特定\非系統風險。

以下是此類模型的幾個範例：

• https://www.msci.com/documents/1296102/5025433/PRESENTATION_FixedIncomeRoadshow.pdf
• https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1158651692009.pdf

您將按照通常的方式計算特定風險：如何計算非系統風險？

對這個問題也很感興趣。這裡介紹了一個更定性的方法。

你能說出你是如何得到你的變異數-共變異數矩陣的嗎？您是否使用了每日價格變化？

如果您有多幣種 FI 投資組合，有人建議使用 VaR。因此，您將對特定債券和整體投資組合進行風險價值衡量。從那裡也許您可以看到多樣化的效果？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/30635