投資組合管理
歷史回測數據是否意味著什麼？
抱歉，這是一個基本問題。
如果我拿一隻股票的歷史數據並檢查我發現的買入/賣出規則 = 如果我在過去 2 個月中每天都按照這個規則買賣這隻股票會發生什麼？然後我得到一個明確的答案——“你會在 75% 的日子裡獲利”。
這是否表明我應該根據這條規則進行交易？還是因為過去總是產生某種結果，所以這是一種不好的方法？
如果不是——為什麼，如果是——算法公司會使用這樣的歷史數據嗎？
如果您的模型僅與該單一股票的歷史價格數據相關，那麼該模型將無用。歷史價格數據是隨機的，金融數學中的許多理論都是基於這個想法，這意味著未來任何時候股票的預期價值都沒有記憶（並且完全獨立於）過去的價格。
有一個研究領域叫做統計學，它在很大程度上試圖回答金融環境和實驗科學中的類似問題。嘗試閱讀有關它的內容。對於您的問題，是的，人們以這種方式使用歷史數據，但通常，他們執行更嚴格的統計分析，而不僅僅是計算模型正確的次數。