投資組合管理

ESG風格分析

  • February 17, 2020

大家好,在此先感謝您。

您認為對 ESG 股票投資組合進行風格分析可行嗎?

當我指的是風格分析時,我指的是 Sharpe (1992) 的開創性論文,但在這種情況下,我通過與高/中/低 ESG 相關的指數來解釋基金的表現。

有誰知道這些指標是否存在,如果沒有,是否有人通過 ESG 因素的量化?

謝謝你。

我認為是可行的。您可以查看這篇論文: 將 ESG 整合到股票投資組合中的藍圖

主要挑戰之一是找到合適的數據來執行分析。

如果您可以訪問 Bloomberg 終端,您可以查看最近的一些關於 ESG 分析的網路研討會材料(Seeing Green Spotlight Webinar),Bloomberg 正在使用這些材料來推廣它BQNT(Bloomberg 終端內的 Jupyter 環境)和BQL(要提取的新查詢語言彭博資訊)工具。

第 1 部分 - ESG 評分應用程序工作流程

  • 訪問 BQL 中為您的目標領域提供的新 ESG 數據
  • 使用 BQuant 應用模板快速建構您自己的 ESG 評分應用

第 2 部分 - 將您的研究整合到 ESG 評分模型中

  • 使用彭博的自定義數據編輯器 (CDE) 上傳您的研究
  • 將您的研究和 BQuant 的 ESG 分數結合在一個評分應用程序中

第 3 部分 - 尋找 ESG 債券

  • 為債券領域創建具有 ESG 分數的互動式應用程序
  • 辨識已發行綠色債券的公司

第 4 部分 - 提高投資組合的 ESG 分數

  • 視覺化您投資組合 ESG 分數的最大批評者
  • 建構情景以確定特定公司的 ESG 影響

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/51206