投資組合管理

如何找到與另一個或 ETF (從不做空)相反的一籃子股票?

  • September 26, 2019

假設想要做多 ETF 的反轉,而不是做空 ETF 本身。有沒有辦法確定一些成分股組合,以模仿這種反向 ETF 的回報(其中也有不希望這種反向成分股的任何權重為負的約束)?此外,有什麼更好的方式來表達這個問題,以便提供一些更好的Google搜尋結果?

一籃子只做多的股票總是會對市場產生正的貝塔係數

因此,做空這個籃子將意味著您尋求另一個具有負貝塔的投資組合。

根據第一條評論,這不可能通過僅做多的投資組合來綜合實現。

量子點

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/43174