投資組合管理

對沖的數學定義?

  • March 3, 2018

對於兩個給定的投資組合/交易策略,我想知道需要滿足哪些標準才能將一個投資組合稱為另一個投資組合的對沖。換句話說; **根據投資組合的價值過程,對沖的數學定義是什麼?**在否決這個問題之前,請歌“對沖定義”,前許多點擊不會給你一個數學定義,而是口頭解釋。謝謝

如果您有 T 索賠 $ X $ , 然後 $ h $ 是對沖投資組合當且僅當 $ h $ 是自籌資金和價值 $ V^h(t) $ 有時 $ T $ 如下:

$$ V^h(T)=X $$

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/38590