穩定分佈下的收益意義

如果我想用來t-test測試我的回報的重要性，它假設隨機變數是正態分佈的。但在我的工作中，我在穩定的分佈式回報下工作。那時使用這個測試似乎不合適。有替代方案嗎？不能Google任何東西。

乾杯伙計們

我不是這個主題的專家，但我看到了最近的一篇文章

帕金森 (2102)：z 檢驗穩定機率分佈平均值的顯著性 http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2012.740618

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可以通過最大概似估計穩定分佈的四個參數。John Nolan 的穩定包可從http://www.robustanalysis.com/以適用於 C、C++、R、matlab Mathematica 和 Windows、Linux 或 Mac 的 excel 的形式獲得。該包估計參數並產生信賴區間。

您還可以查看http://fs2.american.edu/jpnolan/www/stable/stable.html上的 stable.exe 程序。這也對參數進行最大概似估計並產生信賴區間。

您可能還會在http://www.tcd.ie/Economics/staff/frainj/Stable_Distribution/thesis_main_5.pdf中找到一些 有用的材料

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/30029