止損策略

有沒有人知道一些關於在投資組合中使用止損策略的問題或限制的參考書目？

讓我更好地解釋一下：例如，您可以擁有來自不同證券的 30 隻股票的投資組合，您可以對它們設置止損策略，但如果突然出現像 2008 年那樣的危機會發生什麼？這個策略真的能幫助你減少損失嗎？

提前感謝您的幫助！

網上有很多關於止損單的文章，解釋了其優點和缺點。

止損單顯然會在 2008 年幫助“您將損失降至最低”，因為在大多數情況下，下跌是有組織的，市場需要 15 個月左右的時間才能下跌 50% 並觸底。

止損失敗的地方是有很大的差距。一個極端的例子是 1987 年，當時 DJIA 在一天內下跌了 22%，買賣價差高達數美元，做市商放棄了他們的職責。

這篇論文可能會有所幫助。一般來說，這不是一個簡單的問題。

Leung, Tim 和 Zhang, Hongzhong，帶有追踪止損的最優交易（2019 年 2 月 18 日）。應用數學與優化，將於 2019 年出版，可在 SSRN 獲取：https ://ssrn.com/abstract=2895437或http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2895437

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49809