比較不同行業的回報

我想將按組劃分的投資組合的回報與這些組的總回報進行比較。例如，假設我有一個投資組合，其中 40% 工業股和 60% 科技股，那麼在同一時期，工業股和科技股的回報率分別為 5% 和 10%。

如何了解投資組合的表現？或者只是關於如何衡量投資組合績效的一些想法。

謝謝

除非我遺漏了什麼，否則您的問題可以歸結為算術，因為您明確確定了投資組合分配和行業回報：

投資組合回報 =（第 1 板塊分配）（第 1 板塊回報）+（第 2 板塊分配）（第 2 板塊回報）+ … +（第 n 板塊分配）*（第 n 板塊回報）

n 個部門之間的分配加起來為 100%。

投資組合的回報減去具有市場權重的假設技術和工業投資組合的回報。例如，如果工業板塊的總市值是科技板塊的兩倍，那麼使用市場相對權重的兩個板塊組合將是 66.67% 的工業板塊和 33.33% 的科技板塊。

如果您投資於所有行業，那麼這就像從您的投資組合的回報中減去市場回報一樣微不足道。然而，這不會告訴你什麼，如果你已經實現了任何 alpha。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/424