投資組合
Markowitz投資組合理論中切線/最大夏普比率投資組合的推導？（2個風險資產）
我正在尋找一個很好且詳細的解釋，說明如何在具有兩種風險資產和一種無風險投資的世界中，在 Markowitz 投資組合理論中推導資產 1 在切線/最大夏普比率投資組合中的權重公式。我嘗試過但未能得出自己的結論，因此我正在尋找參考。
我發現的資料只描述瞭如何推導出具有最高夏普比率的投資組合的一般方法，並且只給出了最終公式（例如本展示文稿的第 42 張幻燈片：http: //www.kellogg.northwestern.edu/faculty/papanikolaou /htm/FINC460/LN/Lecture1.pdf )
有什麼建議嗎？
在我的《數學投資組合理論導論》一書中，我們給出了兩種不同的推導。
大多數書籍至少給出一個，例如 Luenberger, Pennacchi
在：現代投資組合理論和投資分析 - ELTON、GRUBER、BROWN、GOETZMANN，第 5 章中，您可以找到對您的問題的一個很好的解釋。