投資組合
現金賬戶是否有助於風險敞口？
在計算投資組合總敞口時，是否應包括現金賬戶的價值？
我對風險敞口的高級看法是，它應該與損失的可能性有關，通常是由於金融市場的風險敞口。
正如我所看到的，這與銀行賬戶不匹配，因此我不想在查看投資組合目前的風險敞口時將銀行賬戶的價值包括在內。
我假設您指的是對沖基金常用的總敞口和淨敞口的計算。
這些基金通常在股票中擁有多頭和/或空頭頭寸（因此它們被稱為多頭空頭基金）；這些頭寸會隨著時間而變化（並且在不同的基金之間也可能有很大不同）。風險敞口是指股票風險敞口，現金不計入此計算。據說只有現金的 HF 風險為零。
當然，每項資產都會受到一些風險因素的影響，但現金被定義為那些風險足夠低、可以被認為是安全的資產（例如美國國庫券或國內銀行存款）。現金是您認為在您的運營環境中沒有風險（因此沒有風險）的任何東西。