投資組合
自籌資金組合的希臘人
我想了解更多關於期權組合的希臘人：
在教科書和網站上，我經常遇到這樣的無條件聲明，即“投資組合的希臘衡量標準是單個投資組合組件的希臘字母之和”。這句話顯然適用於恆定投資組合（由於數學導數的線性），但我很確定它並不總是適用於非常量、非自籌資金的投資組合。
我不確定的是，對於非常量、自籌資金的投資組合，這種說法是否總是正確的。對於自籌資金的投資組合，dV = h·dS（其中 V 是投資組合的價值，S 是投資組合組成部分的價值向量），所以我希望對於 delta 和 theta 等一階導數的主張應該是正確的. 但是像伽馬這樣的二階導數呢？
如果有人能向我提供證據，證明自籌資金投資組合中的每個希臘人確實是各個組成部分的希臘人之和，我將不勝感激。或者，如果證明有點冗長，您是否可以向我推荐一本書（或文章或網站），其中對證明進行了適當的詳細討論。
謝謝！
如果你看一下使用自籌資金組合的 Black-Scholes 展示，它使用了連續對沖的假設。
因為您不斷對沖並且函式是可微的，所以它包含伽瑪，因為 delta 被連續對沖。（我認為）
好吧，如果我們採取看漲期權，伽瑪值是非零的。
如果我們將複製投資組合作為看漲期權，它由股票和債券組成。這兩個都具有零伽馬。
所以在所問的表格中，我認為二階導數的結果是錯誤的。