是否可以計算期權投資組合的看漲期權平價？

假設我設計了一個期權的投資組合。該投資組合包括基於具有不同執行價格的相同標的資產的歐式看跌期權和看漲期權合約的多頭和空頭頭寸。

計算具有相同執行價格的看漲期權和看跌期權對的看漲期權平價是否有意義？或者是否有一種方法可以計算期權投資組合的看漲看跌平價作為衡量看漲和看跌合約之間等價的指標？

看跌期權平價只是一種無套利條件，存在於相同行使價和到期日的期權中。如果您想知道您的投資組合將如何變化或兩個選項有多相似，您將需要查看希臘人。https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(金融)

例如，如果您想長期持有股票但不想購買看漲期權，您可以賣出具有類似 delta 的看跌期權。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/30445